PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHFIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHFIX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JHFIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Income Fund (JHFIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHFIX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с CBRDXJHFIX с TAGRXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBLDXJHFIX с BWDTX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий JHFIX и MZLSX

JHFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

JHFIX
John Hancock Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

JHFIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHFIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHFIXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.65

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.75

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.66

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.58

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

12.66

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHFIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHFIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHFIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHFIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.65

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

2.16

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.67

-0.49

Корреляция

Корреляция между JHFIX и MZLSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHFIX и MZLSX

Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHFIX и MZLSX

Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHFIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-12.66%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.61%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-6.09%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.61%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.86%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.33%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JHFIX и MZLSX

John Hancock Income Fund (JHFIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHFIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.81%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.15%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

1.59%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

1.59%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

2.13%

+1.90%