PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHFIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHFIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JHFIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHFIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%3.59%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Income Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBRDXJHFIX с TAGRXJHFIX с CBLDXJHFIX с BWDTX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JHFIX и JFIVX

JHFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JHFIX
John Hancock Income Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JHFIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHFIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHFIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.08

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.51

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.24

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

5.70

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHFIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHFIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHFIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHFIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.74

+0.45

Корреляция

Корреляция между JHFIX и JFIVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHFIX и JFIVX

Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHFIX и JFIVX

Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHFIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-33.81%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-12.13%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-24.67%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-6.28%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-4.69%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.70%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JHFIX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Income Fund (JHFIX) составляет 1.24%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHFIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.34%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

9.54%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

16.42%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

16.55%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

18.44%

-14.41%