Сравнение JHDV с PRXV
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDV
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDV и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 7.90% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between JHDV and PRXV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. PRXV — Ранг доходности на риск
JHDV
PRXV
Сравнение JHDV c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 4.54 | -3.18 |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и PRXV
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -1.18% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.03% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.32% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 9.66% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 9.66% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 9.66% | +6.03% |
Сравнение комиссий JHDV и PRXV
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и PRXV
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and PRXV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: John Hancock and Praxis. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор