Сравнение JHDV с DOGG
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHDV returned 22.49%/yr vs 12.48%/yr for DOGG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 5.66%.
JHDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDV и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.86% | 14.76% | 20.25% | 13.64% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 5.66% | 19.43% | -2.58% | 12.69% |
Correlation
The correlation between JHDV and DOGG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between JHDV and DOGG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. DOGG — Ранг доходности на риск
JHDV
DOGG
Сравнение JHDV c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.02 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 4.74 | +12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.61 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и DOGG
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -11.19% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -8.29% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -11.19% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -7.13% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.22% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.53% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и DOGG
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеют волатильность 3.23% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.04% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 10.44% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.96% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.96% | +2.72% |
Сравнение комиссий JHDV и DOGG
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и DOGG
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DOGG в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.85% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and DOGG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (3.24%) compared to JHDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, JHDV leads with 22.49% vs 12.48% for DOGG. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 22.49% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.
DOGG has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 1.99% for JHDV.
JHDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: John Hancock and FT Vest. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.75% for DOGG.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор