Сравнение JHDG с TRIO
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for TRIO.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и TRIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 6.45%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и TRIO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 6.76% |
Correlation
The correlation between JHDG and TRIO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. TRIO — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRIO
Сравнение JHDG c TRIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | TRIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и TRIO
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки TRIO в -9.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и TRIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -9.88% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.16% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.75% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и TRIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 6.21% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.38% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.38% | -0.04% |
Сравнение комиссий JHDG и TRIO
JHDG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRIO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и TRIO
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TRIO в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.46% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and TRIO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.10% for JHDG.
They also come from different issuers: John Hancock and ETF Architect. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.70% for TRIO.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и TRIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор