Сравнение JHCR с IBTO
JHCR (John Hancock Core Bond ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. JHCR is actively managed, while IBTO is passively managed. Over the past year, JHCR returned 5.73% vs 4.04% for IBTO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JHCR charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности JHCR и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCR показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.58%.
JHCR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCR и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.32% | 7.54% | -0.28% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 8.23% | -0.30% |
Correlation
The correlation between JHCR and IBTO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between JHCR and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCR vs. IBTO — Ранг доходности на риск
JHCR
IBTO
Сравнение JHCR c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCR | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.11 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 3.21 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCR | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.43 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок JHCR и IBTO
Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCR | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -8.36% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.66% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.63% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.37% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.26% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCR и IBTO
John Hancock Core Bond ETF (JHCR) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что JHCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCR | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.32% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 3.02% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 4.46% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 6.61% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 6.61% | -1.92% |
Сравнение комиссий JHCR и IBTO
JHCR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCR и IBTO
Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.24% | 4.65% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCR and IBTO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCR has higher volatility (1.51%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, JHCR dropped -2.85% vs IBTO's -8.36%.
On 1-year performance, JHCR leads with 5.73% vs 4.04% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHCR has performed better with a 5.73% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for JHCR.
JHCR has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 4.15% for IBTO.
They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JHCR and 0.07% for IBTO.
JHCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCR и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор