PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с RFDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHCP с RFDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) are both exchange-traded funds - JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, JHCP returned 6.12% vs 23.94% for RFDI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JHCP charges 0.36%/yr vs 0.83%/yr for RFDI.

Доходность

Сравнение доходности JHCP и RFDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у RFDI с доходностью 7.65%.

JHCP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFDI

1 день
-0.69%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.94%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHCP и RFDI

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		0.33%7.59%-0.30%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		7.65%35.95%1.59%

Correlation

The correlation between JHCP and RFDI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с APCBJHCP с JHMBJHCP с JHPIJHCP с CFITJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с JHCB
Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с EFAVRFDI с TDIV

Доходность на риск

JHCP vs. RFDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c RFDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPRFDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.67

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.35

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.36

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

8.55

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. RFDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и RFDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPRFDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.49

+0.59

Просадки

Сравнение просадок JHCP и RFDI

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки RFDI в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и RFDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHCPRFDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-39.40%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-10.20%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.51%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-9.24%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.81%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и RFDI

Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.37%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHCPRFDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.65%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

11.90%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

14.39%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

16.76%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

17.36%

-12.53%

Сравнение комиссий JHCP и RFDI

JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RFDI в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и RFDI

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RFDI в 3.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.66%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.28%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

JHCP and RFDI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDI has higher volatility (4.65%) compared to JHCP (1.37%). In terms of maximum drawdown, JHCP dropped -3.06% vs RFDI's -39.40%.

On 1-year performance, RFDI leads with 23.94% vs 6.12% for JHCP. On fees, JHCP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JHCP has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFDI has performed better with a 23.94% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

JHCP has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.28% for RFDI.

JHCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while RFDI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: John Hancock and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 0.83% for RFDI.

RFDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHCP и RFDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор