PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

JHCP и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и JHID

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMB
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHPI

Сравнение комиссий JHCP и JHID

JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.57

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.35

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.81

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

16.46

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.57

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.55

-0.41

Корреляция

Корреляция между JHCP и JHID составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и JHID

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и JHID

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-12.42%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-10.23%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.80%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.53%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.37%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и JHID

Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.74%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

6.09%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

9.44%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

15.16%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

13.88%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

13.88%

-8.95%