Сравнение JHCP с JDVL
JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) are both exchange-traded funds - JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JHCP charges 0.36%/yr vs 0.56%/yr for JDVL.
Доходность
Сравнение доходности JHCP и JDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JDVL с доходностью 17.10%.
JHCP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCP и JDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.39% | 2.63% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
Correlation
The correlation between JHCP and JDVL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCP vs. JDVL — Ранг доходности на риск
JHCP
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHCP c JDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCP | JDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCP и JDVL
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JDVL в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCP | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -9.17% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.48% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.24% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и JDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCP | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 14.17% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 14.17% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 14.17% | -9.35% |
Сравнение комиссий JHCP и JDVL
JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JDVL в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и JDVL
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности JDVL в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.64% | 4.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JHCP and JDVL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHCP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHCP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHCP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.46% for JDVL.
JHCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JDVL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 0.56% for JDVL.
Подберите оптимальное распределение для JHCP и JDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор