PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCB с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHCB с JDVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) and JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) are both exchange-traded funds - JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock, while JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHCB returned 5.68% vs 31.81% for JDVI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JHCB charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for JDVI.

Доходность

Сравнение доходности JHCB и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHCB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у JDVI с доходностью 12.15%.

JHCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.68%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

JDVI

1 день
-0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.15%
6 месяцев
15.78%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHCB и JDVI

2026 (YTD)202520242023
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		0.37%8.02%2.75%0.43%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		12.15%42.97%0.68%2.25%

Correlation

The correlation between JHCB and JDVI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Corporate Bond ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SKORJHCB с SGOVJHCB с JHCPJHCB с JHMBJHCB с JHPIJHCB с JHMU
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC

Доходность на риск

JHCB vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCB c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCBJDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.95

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.65

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.56

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

9.67

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCB vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCB на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа JDVI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCB и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCBJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.39

-1.24

Просадки

Сравнение просадок JHCB и JDVI

Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHCBJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-14.97%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-12.50%

+9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.89%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-2.79%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.30%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCB и JDVI

Текущая волатильность для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) составляет 1.42%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что JHCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHCBJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.86%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

13.97%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

16.37%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

16.42%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

16.42%

-9.54%

Сравнение комиссий JHCB и JDVI

JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCB и JDVI

Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JDVI в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.16%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.96%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%

Часто задаваемые вопросы

JHCB and JDVI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.86%) compared to JHCB (1.42%). In terms of maximum drawdown, JHCB dropped -22.61% vs JDVI's -14.97%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.81% vs 5.68% for JHCB. On fees, JHCB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHCB has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.81% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

JHCB has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.16% for JDVI.

JHCB is categorized as Corporate Bonds, while JDVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for JHCB and 0.69% for JDVI.

JDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHCB и JDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор