PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAIX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		-3.35%4.47%3.85%4.88%-5.30%11.80%2.10%7.87%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

JHAIX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-0.57%
3 года*
2.24%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.59%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с JHAIX:
JHAIX с VFIAXJHAIX с VTRIXJHAIX с ABRZXJHAIX с GOIIXJHAIX с GPIFXJHAIX с SFHYXJHAIX с HFSAX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий JHAIX и PDX

JHAIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

Доходность на риск

JHAIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAIX
Ранг доходности на риск JHAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHAIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.35

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

0.59

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.46

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

1.13

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHAIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.35

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.18

Корреляция

Корреляция между JHAIX и PDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAIX и PDX

JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.84%0.00%3.45%0.00%0.80%17.08%0.00%0.00%0.00%6.92%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHAIX и PDX

Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHAIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-80.63%

+70.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-20.21%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-37.24%

+26.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-15.21%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-18.92%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

8.25%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAIX и PDX

Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHAIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.49%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

11.47%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

22.80%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

25.81%

-18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

36.86%

-30.45%