Сравнение JHAI с VGT
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. JHAI is actively managed, while VGT is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHAI показывает доходность 30.33%, а VGT немного выше – 30.49%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам JHAI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 10.46% |
Correlation
The correlation between JHAI and VGT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. VGT — Ранг доходности на риск
JHAI
VGT
Сравнение JHAI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.68 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и VGT
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -54.63% | +39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.35% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -7.95% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 20.55% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 25.17% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 24.60% | +0.88% |
Сравнение комиссий JHAI и VGT
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и VGT
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JHAI and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
JHAI has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.31% for VGT.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор