Сравнение JHAI с ASMH
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. JHAI is actively managed, while ASMH is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 43.52% |
Correlation
The correlation between JHAI and ASMH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. ASMH — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение JHAI c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и ASMH
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, примерно равная максимальной просадке ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -15.89% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -10.51% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.41% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 43.78% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 41.26% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 41.26% | -12.26% |
Сравнение комиссий JHAI и ASMH
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и ASMH
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and ASMH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.34% for JHAI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор