PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

JHAC и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и USPX

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий JHAC и USPX

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

JHAC vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.96

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.49

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.47

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

6.97

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между JHAC и USPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и USPX

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и USPX

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-31.21%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.48%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-5.81%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.51%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.63%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и USPX

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.26% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.73%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

18.75%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.15%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.98%

+1.80%