PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с JHMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с JHMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).

JHAC и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и JHMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и JHMB

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		0.18%7.89%3.52%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у JHMB с доходностью 0.18%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMB

1 день
0.03%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.08%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с JHMB:
JHMB с QEMMJHMB с BILJHMB с VBTLXJHMB с MBBJHMB с VTVJHMB с DCREJHMB с JHCP

Сравнение комиссий JHAC и JHMB

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Доходность на риск

JHAC vs. JHMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JHMB
Ранг доходности на риск JHMB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c JHMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACJHMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.08

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.55

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.55

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

3.89

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. JHMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JHMB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и JHMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACJHMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.08

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.25

+0.49

Корреляция

Корреляция между JHAC и JHMB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и JHMB

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JHMB в 4.63%

TTM20252024202320222021
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		4.63%4.48%4.88%4.04%4.17%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и JHMB

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHMB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACJHMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-14.53%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-3.47%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-2.02%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.94%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.38%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и JHMB

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACJHMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.57%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

2.67%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

4.72%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

5.87%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

5.87%

+11.91%