Сравнение JHAC с JDVL
JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.56%/yr for JDVL.
Доходность
Сравнение доходности JHAC и JDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у JDVL с доходностью 17.10%.
JHAC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAC и JDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 1.50% | 3.95% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
Correlation
The correlation between JHAC and JDVL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAC vs. JDVL — Ранг доходности на риск
JHAC
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHAC c JDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAC | JDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAC и JDVL
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JDVL в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAC | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -9.17% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.48% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.24% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и JDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAC | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 14.17% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.17% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.17% | +3.08% |
Сравнение комиссий JHAC и JDVL
JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JDVL в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и JDVL
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности JDVL в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.57% | 0.58% | 0.66% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
JHAC and JDVL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JDVL is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JDVL is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.
JDVL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.57% for JHAC.
JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while JDVL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.56% for JDVL.
Подберите оптимальное распределение для JHAC и JDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор