PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с JDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI).

JHAC и JDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и JDVI

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%1.44%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у JDVI с доходностью 4.81%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с FDEVJDVI с JHMBJDVI с JHPIJDVI с JHDVJDVI с JHMU

Сравнение комиссий JHAC и JDVI

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JDVI в 0.69%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Доходность на риск

JHAC vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACJDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.96

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.58

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.89

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

11.02

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JDVI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.96

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.31

-0.58

Корреляция

Корреляция между JHAC и JDVI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и JDVI

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JDVI в 2.32%

TTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и JDVI

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-14.97%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.50%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-7.09%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.78%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.28%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и JDVI

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 5.26%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.89%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.40%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

18.57%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.09%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.09%

+1.69%