PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с JDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHAC returned 9.47% vs 31.39% for JDVI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.69%/yr for JDVI.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JDVI с доходностью 13.16%.

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JDVI

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.16%
6 месяцев
16.49%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и JDVI

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%1.44%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		13.16%42.97%0.68%2.25%

Correlation

The correlation between JHAC and JDVI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between JHAC and JDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и JDVI

Секторы
JHAC
JDVI

Технологии

27.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

23.9%
2.0%

Финансовые услуги

15.9%
22.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.8%

Промышленность

6.5%
16.8%

Здравоохранение

6.3%
15.6%

Энергетика

4.9%
3.6%

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.4%

Сырьевые материалы

1.1%
19.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JHAC
27.5%
JDVI
11.1%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
JDVI
2.0%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
JDVI
22.3%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
JDVI
5.8%

Промышленность

JHAC
6.5%
JDVI
16.8%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
JDVI
15.6%

Энергетика

JHAC
4.9%
JDVI
3.6%

Недвижимость

JHAC
3.5%
JDVI

-

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
JDVI
3.4%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
JDVI
19.4%

Коммунальные услуги

JHAC

-

JDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с FDEV

Доходность на риск

JHAC vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACJDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.93

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.62

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.52

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

9.54

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JDVI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.93

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.42

-0.47

Просадки

Сравнение просадок JHAC и JDVI

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-14.97%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.50%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.00%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.79%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.30%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и JDVI

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 3.13%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.70%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.99%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

16.39%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.41%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.41%

+1.03%

Сравнение комиссий JHAC и JDVI

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JDVI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и JDVI

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности JDVI в 2.14%

ПозицияTTM202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.14%2.43%1.87%0.00%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and JDVI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.70%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs JDVI's -14.97%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.39% vs 9.47% for JHAC. On fees, JDVI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.39% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDVI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

JDVI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.57% for JHAC.

JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while JDVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.69% for JDVI.

JDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и JDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор