Сравнение JHAC с GXLC
JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности JHAC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
JHAC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 1.50% | -1.91% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between JHAC and GXLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
JHAC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHAC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAC и GXLC
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -9.08% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.09% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.54% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 13.53% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 13.53% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 13.53% | +3.72% |
Сравнение комиссий JHAC и GXLC
JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и GXLC
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.57% | 0.58% | 0.66% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
JHAC and GXLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.57% for JHAC.
They also come from different issuers: John Hancock and Global X. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для JHAC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор