PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

JHAC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и FTIF

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий JHAC и FTIF

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

JHAC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.37

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.93

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.85

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

9.09

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.37

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между JHAC и FTIF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и FTIF

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и FTIF

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-27.83%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-17.27%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-1.03%

-11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-6.28%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.51%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и FTIF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.87%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.65%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

22.97%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

19.27%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.27%

-1.49%