PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHAC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с FTIF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, JHAC returned 4.52% vs 27.53% for FTIF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.63%.

JHAC

1 день
0.49%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
-0.80%
С начала года
1.50%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.39%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
13.79%
С начала года
20.63%
1 год
27.53%
3 года*
11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и FTIF

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		1.50%3.33%23.65%15.81%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.63%7.79%0.50%7.42%

Correlation

The correlation between JHAC and FTIF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between JHAC and FTIF shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHAC и FTIF

Секторы
JHAC
FTIF

Технологии

27.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

23.9%
4.0%

Финансовые услуги

15.9%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Промышленность

6.5%
18.0%

Здравоохранение

6.3%

-

Энергетика

4.9%
38.0%

Недвижимость

3.5%
14.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%
22.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JHAC
27.5%
FTIF
2.0%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
FTIF
4.0%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
FTIF

-

Промышленность

JHAC
6.5%
FTIF
18.0%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
FTIF

-

Энергетика

JHAC
4.9%
FTIF
38.0%

Недвижимость

JHAC
3.5%
FTIF
14.0%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
FTIF

-

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
FTIF
22.0%

Коммунальные услуги

JHAC

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с MIDJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с FTAGFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFX

Доходность на риск

JHAC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHACFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.83

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.56

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

4.36

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

12.43

-11.56

JHAC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAC и FTIF

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-27.83%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-6.34%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-4.60%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.94%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.22%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и FTIF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 3.55% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.51%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.60%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.15%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.80%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.80%

-1.55%

Сравнение комиссий JHAC и FTIF

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и FTIF

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and FTIF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHAC has higher volatility (3.55%) compared to FTIF (3.51%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 27.53% vs 4.52% for JHAC. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 27.53% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.57% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор