PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGYIX с NALFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, JGYIX returned 10.22%/yr vs 10.92%/yr for NALFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGYIX charges 0.84%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGYIX показывает доходность 19.04%, а NALFX немного выше – 19.18%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям NALFX по среднегодовой доходности: 10.22% против 10.92% соответственно.

JGYIX

1 день
0.96%
1 месяц
7.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.09%
1 год
33.53%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.22%

NALFX

1 день
1.25%
1 месяц
3.67%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.44%
1 год
32.39%
3 года*
10.98%
5 лет*
3.35%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGYIX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		19.04%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
NALFX
New Alternatives Fund		19.18%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Correlation

The correlation between JGYIX and NALFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.74

The correlation between JGYIX and NALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с JFIVXJGYIX с GWOAXJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAX
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с FMIEXNALFX с GMGEXNALFX с XLKNALFX с GQFPXNALFX с CAEIX

Доходность на риск

JGYIX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXNALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.28

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.04

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.47

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

13.35

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа NALFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.28

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.19

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и NALFX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и NALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGYIXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-59.67%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.53%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-24.52%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-38.03%

+19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-42.35%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-14.84%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.52%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и NALFX

Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 3.29%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGYIXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.44%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

11.93%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

14.79%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

17.82%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

18.03%

-3.04%

Сравнение комиссий JGYIX и NALFX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и NALFX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности NALFX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.30%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
NALFX
New Alternatives Fund		0.98%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Часто задаваемые вопросы

JGYIX and NALFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NALFX has higher volatility (5.44%) compared to JGYIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs NALFX's -59.67%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGYIX и NALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор