PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGYIX с JIBCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - JGYIX is a Global Equities fund managed by John Hancock, while JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JGYIX returned 10.13%/yr vs 15.26%/yr for JIBCX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGYIX charges 0.84%/yr vs 0.81%/yr for JIBCX.

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 10.13% против 15.26% соответственно.

JGYIX

1 день
-0.81%
1 месяц
5.32%
С начала года
18.08%
6 месяцев
18.95%
1 год
32.34%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.77%
10 лет*
10.13%

JIBCX

1 день
-1.44%
1 месяц
3.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
-5.34%
1 год
8.75%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.13%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGYIX и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		18.08%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		3.62%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Correlation

The correlation between JGYIX and JIBCX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.71

Over the past year, the correlation between JGYIX and JIBCX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JFIVXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAX
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Доходность на риск

JGYIX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXJIBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.57

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
0.86

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.12

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

0.43

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

1.03

+17.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.57

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.38

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и JIBCX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и JIBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGYIXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-54.15%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-24.47%

+17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-24.47%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-42.74%

+23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-42.74%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-8.05%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-9.28%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

9.70%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 3.27%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGYIXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.96%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

14.48%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

18.46%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

24.51%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

23.02%

-8.03%

Сравнение комиссий JGYIX и JIBCX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и JIBCX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.39%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Часто задаваемые вопросы

JGYIX and JIBCX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBCX has higher volatility (3.96%) compared to JGYIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs JIBCX's -54.15%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGYIX и JIBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор