PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с IMANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Iman Fund (IMANX).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и IMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.55%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции IMANX по среднегодовой доходности: 18.06% против 12.48% соответственно.

JGVVX

1 день
3.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.84%
1 год
16.58%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.27%
10 лет*
18.06%

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Iman Fund

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с SCHGJGVVX с FBCGX
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX

Сравнение комиссий JGVVX и IMANX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

IMANX
Iman Fund
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

JGVVX vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXIMANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.98

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.17

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.61

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IMANX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.29

+0.47

Корреляция

Корреляция между JGVVX и IMANX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и IMANX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности IMANX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.09%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и IMANX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и IMANX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-56.64%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.65%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-36.32%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-36.32%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-7.36%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-16.81%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.85%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и IMANX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Iman Fund (IMANX) имеют волатильность 6.87% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.90%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.32%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

20.52%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

20.59%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

20.68%

+1.45%