Сравнение JGST.L с TRIS.L
JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while TRIS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. JGST.L is actively managed, while TRIS.L is passively managed. Over the past 5 years, JGST.L returned 3.35%/yr vs 4.36%/yr for TRIS.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JGST.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.60%.
JGST.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGST.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.36% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 0.91% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
Correlation
The correlation between JGST.L and TRIS.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | -0.06 |
The correlation between JGST.L and TRIS.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGST.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
TRIS.L
Сравнение JGST.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.13 | +1.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.07 | 1.09 | +8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.92 | 2.75 | +58.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 0.76 | +5.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.77 | 0.52 | +5.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 0.26 | +4.06 |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и TRIS.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки TRIS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGST.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -18.99% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -4.49% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -9.71% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -15.37% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.66% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -9.81% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.78% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и TRIS.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.25%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGST.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 2.02% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 4.71% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 6.45% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 8.34% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | 8.80% | -8.23% |
Сравнение комиссий JGST.L и TRIS.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и TRIS.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TRIS.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.29% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGST.L and TRIS.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
JGST.L is categorized as Ultrashort Bond, while TRIS.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для JGST.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор