Сравнение JGST.L с MINT.L
JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JGST.L returned 3.47%/yr vs 3.96%/yr for MINT.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JGST.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
JGST.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам JGST.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.91% | 4.97% | 5.10% | 5.01% | 0.57% | -0.01% | 1.10% | 1.18% | 0.37% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 6.01% |
Correlation
The correlation between JGST.L and MINT.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGST.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
MINT.L
Сравнение JGST.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGST.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.67 | 1.11 | +1.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.47 | 0.84 | +8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.87 | 2.31 | +53.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и MINT.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGST.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -15.69% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -5.03% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -9.68% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -15.65% | +14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -4.05% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -6.12% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.83% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и MINT.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGST.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.69% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 5.09% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 6.60% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 8.43% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | 8.71% | -8.14% |
Сравнение комиссий JGST.L и MINT.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и MINT.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.20% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.40% | 0.73% | 0.72% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
JGST.L and MINT.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для JGST.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор