PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с JREU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и JREU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и JREU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%1.19%0.13%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
-2.45%8.01%27.31%21.94%-9.26%31.81%16.10%25.58%-6.81%
Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как JREU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью -2.45%.


JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*

JREU.L

1 день
2.15%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
1.17%
1 год
15.05%
3 года*
15.81%
5 лет*
12.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Сравнение комиссий JGST.L и JREU.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGST.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LJREU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

0.94

+6.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

1.37

+11.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

1.19

+2.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

2.21

+7.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

7.22

+58.07

JGST.L vs. JREU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа JREU.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и JREU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LJREU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

0.94

+6.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

0.83

+4.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.80

+3.51

Корреляция

Корреляция между JGST.L и JREU.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и JREU.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и JREU.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JREU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LJREU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-34.56%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-11.78%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-24.31%

+23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.45%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-5.08%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.05%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и JREU.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LJREU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

4.76%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

8.91%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

15.95%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

15.50%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

17.49%

-16.94%