Сравнение JREU.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JREU.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREU.L или SPY.
Основные характеристики
| JREU.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.98% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 35.08% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.53% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.73% | 15.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.79 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 12.18% |
| Макс. просадка | -34.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между JREU.L и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREU.L показывает доходность 26.98%, а SPY немного ниже – 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREU.L и SPY
JREU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREU.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и SPY
JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и SPY
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и SPY
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.71% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.