Сравнение JREU.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
JREU.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREU.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| JREU.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.98% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 35.08% | 34.76% |
| Дох-ть за 3 года | 10.53% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.73% | 15.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 19.79 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 11.52% |
| Макс. просадка | -34.56% | -33.90% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между JREU.L и CSPX.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и CSPX.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREU.L показывает доходность 26.98%, а CSPX.L немного ниже – 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREU.L и CSPX.L
JREU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREU.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и CSPX.L
Ни JREU.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и CSPX.L
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и CSPX.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 3.71% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.