Сравнение JREU.L с IUVF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L).
JREU.L и IUVF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREU.L или IUVF.L.
Основные характеристики
| JREU.L | IUVF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.94% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 29.37% | 10.72% |
| Дох-ть за 3 года | 10.62% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | 6.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 12.42% | 12.12% |
| Макс. просадка | -34.56% | -31.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.67% |
Корреляция
Корреляция между JREU.L и IUVF.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и IUVF.L
С начала года, JREU.L показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у IUVF.L с доходностью 4.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREU.L и IUVF.L
И JREU.L, и IUVF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREU.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и IUVF.L
Ни JREU.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и IUVF.L
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки IUVF.L в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и IUVF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и IUVF.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) составляет 3.99%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.