Сравнение JGST.L с JPTS.L
JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JGST.L returned 3.47%/yr vs 4.17%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGST.L показывает доходность 1.91%, а JPTS.L немного ниже – 1.83%.
JGST.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
JPTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGST.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.91% | 4.97% | 5.10% | 5.01% | 0.57% | -0.01% | 1.10% | 1.18% | 0.37% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between JGST.L and JPTS.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between JGST.L and JPTS.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGST.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
JPTS.L
Сравнение JGST.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGST.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.67 | 1.11 | +1.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.47 | 0.87 | +8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.87 | 2.22 | +53.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и JPTS.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки JPTS.L в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGST.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -30.07% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -4.35% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -9.36% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -15.32% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -4.15% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -13.92% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.71% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и JPTS.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.21%, в то время как у JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGST.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.23% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 4.68% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 6.37% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 8.32% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | 12.95% | -12.38% |
Сравнение комиссий JGST.L и JPTS.L
И JGST.L, и JPTS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и JPTS.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности JPTS.L в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.20% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.40% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
JGST.L and JPTS.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGST.L and JPTS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Подберите оптимальное распределение для JGST.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор