PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPTS.L с FGBL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPTS.L с FGBL.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and FGBL.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FGBL.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. JPTS.L is actively managed, while FGBL.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs 12.77%/yr for FGBL.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FGBL.L.

Доходность

Сравнение доходности JPTS.L и FGBL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPTS.L торгуется в GBP, в то время как FGBL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGBL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FGBL.L с доходностью 13.08%.

JPTS.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.58%
1 год
3.99%
3 года*
4.05%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

FGBL.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.78%
С начала года
13.08%
1 год
29.70%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPTS.L и FGBL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.58%-2.07%7.29%-0.72%13.11%1.38%-1.15%0.16%-20.16%
FGBL.L
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)		13.08%30.51%6.22%11.15%3.62%10.79%-8.84%11.01%-2.79%

Correlation

The correlation between JPTS.L and FGBL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.05

The correlation between JPTS.L and FGBL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)

Часто сравнивают с JPTS.L:
JPTS.L с JSET.LJPTS.L с UINC.LJPTS.L с GINC.LJPTS.L с QDIV.LJPTS.L с UNCU.LJPTS.L с FRGD.LJPTS.L с HDIQ.L
Часто сравнивают с FGBL.L:
FGBL.L с UINC.LFGBL.L с JPST.LFGBL.L с UNCU.LFGBL.L с JSET.LFGBL.L с GINC.LFGBL.L с QCLN.LFGBL.L с QDIV.L

Доходность на риск

JPTS.L vs. FGBL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPTS.L
Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FGBL.L
Ранг доходности на риск FGBL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBL.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPTS.L c FGBL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPTS.LFGBL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.17

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
4.28

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

5.20

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

18.15

-15.81

JPTS.L vs. FGBL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPTS.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FGBL.L равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPTS.L и FGBL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPTS.L и FGBL.L

Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки FGBL.L в -40.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и FGBL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPTS.LFGBL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-40.36%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-5.68%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-12.45%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-12.45%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-0.63%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-8.01%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.63%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JPTS.L и FGBL.L

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.71%, в то время как у First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGBL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPTS.LFGBL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.12%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

7.11%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

9.36%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

11.86%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

13.92%

-0.97%

Сравнение комиссий JPTS.L и FGBL.L

JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FGBL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPTS.L и FGBL.L

Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как FGBL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGBL.L
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		4.12%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%

Часто задаваемые вопросы

JPTS.L and FGBL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FGBL.L.

JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while FGBL.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.60% for FGBL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и FGBL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор