Сравнение JPTS.L с GINC.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. JPTS.L is actively managed, while GINC.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs 12.85%/yr for GINC.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GINC.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и GINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как GINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GINC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у GINC.L с доходностью 13.35%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTS.L и GINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | 4.04% | 10.87% | -8.93% | 11.11% | -3.00% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and GINC.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between JPTS.L and GINC.L shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. GINC.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
GINC.L
Сравнение JPTS.L c GINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | GINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.52 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.42 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 17.71 | -15.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и GINC.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, примерно равная максимальной просадке GINC.L в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и GINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -29.42% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.51% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -12.34% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -12.34% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.09% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -5.97% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.69% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и GINC.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.71%, в то время как у First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.39% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.64% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 10.25% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 12.44% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 15.28% | -2.33% |
Сравнение комиссий JPTS.L и GINC.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GINC.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и GINC.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности GINC.L в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and GINC.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while GINC.L is Global Equity Income. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.60% for GINC.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и GINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор