PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The actively managed fund invests primarily in investment-grade, US dollar-denominated ultra-short fixed, variable and floating-rate debt securities, seeking current income with low principal volatility.

ISIN
IE00BDFC6Q91
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
15 февр. 2018 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Ultrashort Bond
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JPTS.L:
JPTS.L с JSET.LJPTS.L с UINC.LJPTS.L с GINC.LJPTS.L с QDIV.LJPTS.L с UNCU.LJPTS.L с FGBL.LJPTS.L с FRGD.LJPTS.L с HDIQ.LJPTS.L с JEGP.LJPTS.L с JPAS.L

Доходность

График доходности JPTS.L

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции JPTS.L — £75. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции JPTS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,224.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) показал доход в 1.58% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.58%
1 год
3.99%
3 года*
4.05%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.02%
1 год
19.74%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JPTS.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JPTS.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 сент. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 22 февр. 2018 г. с доходностью -28.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.58%2.22%1.91%-2.39%1.14%1.88%-1.50%1.58%
20251.30%-0.70%-2.27%-2.77%-0.78%-1.04%3.97%-1.54%0.86%2.72%-0.39%-1.23%-2.07%
20240.74%1.05%0.43%1.29%-1.04%1.18%-0.97%-1.70%-1.42%4.27%1.72%1.69%7.29%
2023-1.69%1.89%-1.89%-1.11%1.64%-2.24%-0.74%1.97%4.33%1.06%-3.53%-0.14%-0.72%
20220.33%-0.13%1.95%4.65%-0.26%3.47%0.03%4.84%4.53%-2.99%-3.17%-0.45%13.11%
2021-0.42%-1.45%1.00%-0.14%-2.52%2.68%-0.65%1.10%1.90%-1.46%3.30%-1.79%1.38%

Метрики бенчмарка

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of -0.23%, beta of 0.08, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2018.

  • This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -14.21%), but participation in market rallies was also limited (-5.70%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.23%
Бета
0.08
R²
0.01
Участие в росте
-5.70%
Участие в снижении
-14.21%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JPTS.L составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JPTS.L имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPTS.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.65

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.21

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.47

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

8.98

-6.65

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £3.10 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%£0.00£1.00£2.00£3.00£4.0020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд£3.10£3.32£4.19£3.61£0.97£0.49£1.50£2.11£1.36

Дивидендный доход

4.12%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.25£0.27£0.26£0.20£0.27£0.26£0.21£1.73
2025£0.26£0.31£0.24£0.24£0.28£0.32£0.30£0.34£0.25£0.24£0.29£0.25£3.32
2024£0.29£0.31£0.52£0.24£0.35£0.38£0.39£0.29£0.37£0.29£0.44£0.33£4.19
2023£0.26£0.21£0.23£0.29£0.18£0.31£0.39£0.27£0.32£0.35£0.32£0.47£3.61
2022£0.04£0.03£0.03£0.04£0.04£0.06£0.08£0.07£0.12£0.13£0.16£0.16£0.97
2021£0.06£0.06£0.05£0.06£0.05£0.04£0.04£0.04£0.03£0.04£0.02£0.02£0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 30.07%, зарегистрированную 16 апр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 1124 торговые сессии.

Текущая просадка JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-30.07%апр. 2018 г.
1mo 25d4y 5mo
4y 7moфевр. 2018 г. - сент. 2022 г.
—
-15.32%июль 2023 г.
9mo 19d—
3y 9moсент. 2022 г. - сейчас
—

Показатели просадок

JPTS.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-37.07%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-8.03%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-22.15%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-22.15%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.55%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-5.29%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.20%

-0.49%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JPTS.L

Добавьте JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JPTS.L