PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGSA.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGSA.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGSA.L торгуется в GBP, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGSA.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.60%.


JGSA.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.26%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.39%
10 лет*

TRIS.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.22%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGSA.L и TRIS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
1.38%5.06%5.09%5.01%0.58%-0.02%0.91%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
1.60%-2.79%6.84%-0.75%12.57%1.25%-3.44%

Correlation

The correlation between JGSA.L and TRIS.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

JGSA.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGSA.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGSA.LTRIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+6.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+12.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.34

1.13

+2.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.27

1.09

+9.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.58

2.75

+50.83

JGSA.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGSA.L на текущий момент составляет 7.14, что выше коэффициента Шарпа TRIS.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGSA.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGSA.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14

0.76

+6.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.12

0.52

+5.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.29

0.26

+4.03

Просадки

Сравнение просадок JGSA.L и TRIS.L

Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки TRIS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и TRIS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGSA.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-18.99%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-4.49%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

-9.71%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-15.37%

+14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-5.66%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-9.81%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.78%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JGSA.L и TRIS.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.24%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGSA.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.02%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

4.71%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

6.45%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.55%

8.34%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

8.80%

-8.18%

Сравнение комиссий JGSA.L и TRIS.L

JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGSA.L и TRIS.L

JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы


JGSA.L and TRIS.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.

JGSA.L is categorized as Ultrashort Bond, while TRIS.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JGSA.L and 0.06% for TRIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGSA.L и TRIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор