Сравнение JGSA.L с MINT.L
JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JGSA.L returned 3.48%/yr vs 3.96%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JGSA.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGSA.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGSA.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам JGSA.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.85% | 5.05% | 5.09% | 5.01% | 0.57% | -0.01% | 1.11% | 0.85% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | 1.16% |
Correlation
The correlation between JGSA.L and MINT.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGSA.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
MINT.L
Сравнение JGSA.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGSA.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.93 | 1.11 | +1.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.64 | 0.84 | +8.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.57 | 2.31 | +47.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и MINT.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGSA.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -15.69% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -5.03% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -9.68% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -15.65% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -4.05% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -6.12% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.83% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и MINT.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.20%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.69% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 5.09% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 6.60% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 8.43% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 8.71% | -8.09% |
Сравнение комиссий JGSA.L и MINT.L
JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и MINT.L
JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
JGSA.L and MINT.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGSA.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGSA.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for JGSA.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для JGSA.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор