PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с JMBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGPI.DE с JMBE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) and JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JMBE.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. JGPI.DE is actively managed, while JMBE.DE is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 6.59% vs 6.81% for JMBE.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for JMBE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и JMBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у JMBE.DE с доходностью 0.35%.

JGPI.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
1.53%
С начала года
3.61%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
0.60%
С начала года
0.35%
1 год
6.81%
3 года*
4.98%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и JMBE.DE

2026 (YTD)202520242023
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		3.61%-0.67%14.32%-1.40%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.35%11.00%0.03%3.27%

Correlation

The correlation between JGPI.DE and JMBE.DE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с JEQA.DE

Доходность на риск

JGPI.DE vs. JMBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c JMBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGPI.DEJMBE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.24

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.92

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.44

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

5.66

-3.75

JGPI.DE vs. JMBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JMBE.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и JMBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и JMBE.DE

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки JMBE.DE в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и JMBE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGPI.DEJMBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-28.18%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-4.73%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.19%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-10.31%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.20%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и JMBE.DE

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGPI.DEJMBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

1.06%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

4.62%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

5.49%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

8.55%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

9.59%

+0.74%

Сравнение комиссий JGPI.DE и JMBE.DE

JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JMBE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и JMBE.DE

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, тогда как JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.00%8.08%6.27%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGPI.DE and JMBE.DE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JMBE.DE.

JGPI.DE is categorized as Derivative Income, while JMBE.DE is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.39% for JMBE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и JMBE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор