Сравнение JGPI.DE с HDLB
JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). JGPI.DE is actively managed, while HDLB is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 4.10% vs 25.62% for HDLB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и HDLB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как HDLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 18.34%.
JGPI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 1.25% | -0.67% | 14.32% | -1.40% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 18.34% | 12.15% | 36.68% | 1.94% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and HDLB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. HDLB — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
HDLB
Сравнение JGPI.DE c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGPI.DE | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.64 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 3.78 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и HDLB
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -78.58% | +66.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -15.65% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -7.85% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -28.43% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 6.80% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и HDLB
Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) составляет 3.47%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 9.62% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 20.15% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 27.21% | -17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 29.88% | -19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 42.93% | -32.61% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и HDLB
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и HDLB
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности HDLB в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.08% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 8.12% | 8.08% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and HDLB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while HDLB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 1.65% for HDLB.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор