PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGPI.DE с HDLB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). JGPI.DE is actively managed, while HDLB is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 6.59% vs 22.77% for HDLB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как HDLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 21.52%.

JGPI.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
1.53%
С начала года
3.61%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDLB

1 день
-3.99%
1 месяц
8.42%
6 месяцев
13.06%
С начала года
21.52%
1 год
22.77%
3 года*
27.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и HDLB

2026 (YTD)202520242023
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		3.61%-0.67%14.32%-1.40%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		21.52%12.15%36.68%1.94%

Correlation

The correlation between JGPI.DE and HDLB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с DGRWHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с SPMOHDLB с FXAIX

Доходность на риск

JGPI.DE vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGPI.DEHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.80

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.32

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.46

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

3.27

-1.36

JGPI.DE vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDLB равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и HDLB

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGPI.DEHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-78.58%

+66.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-15.65%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.38%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-28.24%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.98%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и HDLB

Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) составляет 3.23%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGPI.DEHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

12.12%

-8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

21.90%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

28.49%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

30.17%

-19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

42.92%

-32.59%

Сравнение комиссий JGPI.DE и HDLB

JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и HDLB

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности HDLB в 10.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.77%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.00%8.08%6.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGPI.DE and HDLB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

JGPI.DE is categorized as Derivative Income, while HDLB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 1.65% for HDLB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор