Сравнение JGPI.DE с HDLB
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). JGPI.DE is actively managed, while HDLB is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 18.75% for HDLB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и HDLB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как HDLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 11.35%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.35% | 12.15% | 36.68% | 2.29% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and HDLB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. HDLB — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
HDLB
Сравнение JGPI.DE c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.20 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2.90 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.71 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.08 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и HDLB
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | -78.58% | +66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -15.65% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -13.30% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -28.59% | +24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 6.48% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и HDLB
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 7.07% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 18.86% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 26.62% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 29.73% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 43.00% | -33.41% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и HDLB
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и HDLB
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности HDLB в 12.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.18% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and HDLB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while HDLB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 1.65% for HDLB.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор