Сравнение JGMNX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JGMNX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGMNX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | -1.36% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JGMNX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JGMNX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.39% соответственно.
JGMNX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 9.51%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGMNX и JARTX
JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JGMNX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JGMNX
JARTX
Сравнение JGMNX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGMNX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.59 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.66 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 2.24 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGMNX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JGMNX и JARTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGMNX и JARTX
Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 11.01% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JGMNX и JARTX
Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGMNX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -56.70% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -19.19% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -41.09% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -41.09% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -15.58% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -16.91% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.62% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGMNX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 7.35%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGMNX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.78% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 13.74% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 22.93% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.98% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.38% | -0.85% |