PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JAWGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JAWGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JAWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и JAWGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у JAWGX с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции JAWGX по среднегодовой доходности: 20.70% против 12.64% соответственно.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG
Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с VMVFXJAWGX с JANIXJAWGX с FMIEXJAWGX с GLIFX

Сравнение комиссий JGLTX и JAWGX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JAWGX в 0.64%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JGLTX vs. JAWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JAWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJAWGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.42

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.11

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JAWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAWGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JAWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJAWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JAWGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JAWGX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что сопоставимо с доходностью JAWGX в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JAWGX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JAWGX в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JAWGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXJAWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-70.46%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-11.44%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-28.58%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-34.80%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-8.05%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-22.25%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.67%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JAWGX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXJAWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.99%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

9.78%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

17.60%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

17.37%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

17.96%

+6.35%