PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JANWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JANWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Research Fund (JANWX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JANWX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JANWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Research Fund (JANWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и JANWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		-5.16%20.79%23.54%26.78%-19.56%17.84%20.20%28.89%-6.88%26.87%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у JANWX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции JANWX по среднегодовой доходности: 20.70% против 12.56% соответственно.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

JANWX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.74%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson Global Research Fund

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG
Часто сравнивают с JANWX:
JANWX с JANRXJANWX с JNGTXJANWX с JNGLXJANWX с IVVJANWX с FBGRXJANWX с ANWPXJANWX с VGT

Сравнение комиссий JGLTX и JANWX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JANWX в 0.75%.

JANWX
Janus Henderson Global Research Fund
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JGLTX vs. JANWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JANWX
Ранг доходности на риск JANWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANWX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANWX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JANWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Research Fund (JANWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJANWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.42

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.06

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JANWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANWX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JANWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJANWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.93

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.33

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JANWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JANWX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности JANWX в 8.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		8.53%8.09%8.33%4.90%4.56%11.67%3.75%4.84%6.93%0.68%0.83%0.81%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JANWX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JANWX в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JANWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXJANWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-34.78%

-47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-11.44%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-28.99%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-34.78%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-8.03%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-5.33%

-31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.67%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JANWX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXJANWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.02%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

9.80%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

17.60%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

17.41%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

17.97%

+6.34%