Сравнение JGHY.L с JHYU.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and JHYU.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)) are both High Yield Bonds funds from JPMorgan. JGHY.L is actively managed, while JHYU.L is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.L returned 3.74%/yr vs 4.23%/yr for JHYU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и JHYU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у JHYU.L с доходностью 3.06%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
JHYU.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGHY.L и JHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | 6.10% | 11.41% | -10.11% | 1.82% | 15.69% |
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 3.06% | 9.40% | 7.94% | 10.74% | -8.74% | 3.38% | 15.54% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and JHYU.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JGHY.L and JHYU.L has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. JHYU.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
JHYU.L
Сравнение JGHY.L c JHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | JHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.22 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.81 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и JHYU.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки JHYU.L в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и JHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | JHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -14.48% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.56% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -4.70% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -14.48% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.58% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.60% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и JHYU.L
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | JHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.57% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.65% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.59% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.73% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 5.72% | +2.69% |
Сравнение комиссий JGHY.L и JHYU.L
И JGHY.L, и JHYU.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и JHYU.L
Ни JGHY.L, ни JHYU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and JHYU.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L and JHYU.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и JHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор