Сравнение JGHY.L с HYGU.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - JGHY.L is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while HYGU.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). JGHY.L is actively managed, while HYGU.L is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.L returned 3.74%/yr vs 4.56%/yr for HYGU.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGHY.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for HYGU.L.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и HYGU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGHY.L показывает доходность 2.10%, а HYGU.L немного ниже – 2.07%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
HYGU.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGHY.L и HYGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | 6.10% | 11.41% | -10.11% | 1.82% | 6.24% |
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 2.07% | 7.24% | 7.29% | 13.55% | -7.14% | 3.72% | 2.46% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and HYGU.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between JGHY.L and HYGU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. HYGU.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
HYGU.L
Сравнение JGHY.L c HYGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | HYGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.95 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 8.42 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и HYGU.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки HYGU.L в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и HYGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -25.03% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.60% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -3.62% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -13.61% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.27% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.06% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.61% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и HYGU.L
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.62% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.85% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.34% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.37% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 7.10% | +1.31% |
Сравнение комиссий JGHY.L и HYGU.L
JGHY.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGU.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и HYGU.L
Ни JGHY.L, ни HYGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and HYGU.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGHY.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYGU.L.
JGHY.L is categorized as High Yield Bonds, while HYGU.L is European High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.L and 0.55% for HYGU.L.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и HYGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор