- ISIN
- IE00BKKCKJ46
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 4 февр. 2020 г.
- Регион
- Global (Developed and Emerging Markets)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JGHY.L
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции JGHY.L — $130. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JGHY.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) показал доход в 2.10% с начала года и 7.30% за последние 12 месяцев.
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность JGHY.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JGHY.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 0.14% | -2.88% | 3.39% | 0.47% | 0.15% | 0.09% | 2.10% | |||||
| 2025 | 1.16% | 0.57% | -0.28% | 1.14% | 1.78% | 1.97% | 0.17% | 1.53% | 1.04% | -0.02% | 0.59% | 1.42% | 11.61% |
| 2024 | -0.26% | -0.22% | 1.41% | -1.18% | 1.37% | 0.49% | 1.87% | 2.07% | 1.80% | -1.34% | 1.01% | -0.99% | 6.10% |
| 2023 | 3.33% | -1.86% | 1.87% | 0.50% | -1.61% | 1.92% | 1.14% | -0.25% | -1.84% | -1.04% | 5.24% | 3.76% | 11.41% |
| 2022 | -2.67% | -0.82% | -0.93% | -4.06% | 0.35% | -6.38% | 4.41% | -2.63% | -3.19% | 2.08% | 2.90% | 0.86% | -10.11% |
| 2021 | -0.30% | 0.06% | -0.05% | 1.21% | 1.01% | 0.48% | -0.09% | 0.42% | -0.47% | -0.65% | -1.65% | 1.91% | 1.82% |
Метрики бенчмарка
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.23, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2020.
- This ETF participated in 44.27% of S&P 500 Index downside but only 30.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 30.61%
- Участие в снижении
- 44.27%
Комиссия
Комиссия JGHY.L составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JGHY.L имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.03 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 8.80 | +0.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 20.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.47%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 12d | 6mo 16dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.54%сент. 2022 г. | 1y 14d | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.31%апр. 2025 г. | 14d | 15d | 29dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.33%март 2026 г. | 1mo 6d | 21d | 1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.38%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 2d | 4mo 17dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| JGHY.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -56.78% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -9.10% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -18.90% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -25.43% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.00% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.70% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.10% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JGHY.L
Добавьте JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JGHY.L