PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGACX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGACX с GXXIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JGACX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGACX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.87%14.89%41.22%39.06%-30.57%20.93%52.51%35.24%-2.01%28.54%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGACX показывает доходность -7.87%, а GXXIX немного выше – -7.53%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 16.79% против 13.33% соответственно.

JGACX

1 день
1.00%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.20%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.96%
10 лет*
16.79%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с JGACX:
JGACX с VOOJGACX с VUGJGACX с SPYJGACX с FAGCXJGACX с FBCGJGACX с VGTJGACX с VTV
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий JGACX и GXXIX

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

JGACX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGACX
Ранг доходности на риск JGACX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGACXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.19

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.40

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.31

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

1.15

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGACXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между JGACX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и GXXIX

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.70%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		18.70%17.22%16.40%0.81%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%0.16%0.00%3.95%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок JGACX и GXXIX

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGACXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-33.65%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-11.78%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-33.65%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-33.65%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-10.87%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-6.20%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.14%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и GXXIX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGACXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.20%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.27%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

16.73%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

27.78%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

23.72%

-0.81%