Сравнение JFRDX с RYGRX
JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JFRDX returned 10.99%/yr vs 10.76%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JFRDX charges 0.63%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности JFRDX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFRDX показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 30.30%.
JFRDX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
RYGRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам JFRDX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | 6.32% | 18.31% | 28.26% | 40.01% | -33.58% | 22.73% | 39.22% | 36.75% | 1.49% | 16.74% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 30.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 20.50% |
Correlation
The correlation between JFRDX and RYGRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between JFRDX and RYGRX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFRDX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
JFRDX
RYGRX
Сравнение JFRDX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFRDX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.42 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 13.11 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFRDX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.94 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JFRDX и RYGRX
Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFRDX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -54.22% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -11.17% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -24.95% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -36.57% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | 0.00% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.41% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.91% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFRDX и RYGRX
Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) составляет 5.01%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFRDX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.40% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 16.28% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 19.71% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.50% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.87% | -0.81% |
Сравнение комиссий JFRDX и RYGRX
JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFRDX и RYGRX
Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности RYGRX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | 12.32% | 13.10% | 11.27% | 9.12% | 0.06% | 10.12% | 8.26% | 7.21% | 8.88% | 9.68% | 0.00% | 0.00% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.91% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
JFRDX and RYGRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (6.40%) compared to JFRDX (5.01%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFRDX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор