PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%35.67%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью -7.02%.

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JFRDX и JNGTX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JFRDX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.16

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.73

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.80

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

6.10

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между JFRDX и JNGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и JNGTX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и JNGTX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-84.79%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-15.93%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-46.46%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-12.54%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-40.47%

+32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.69%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) составляет 7.76%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.32%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

16.27%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

25.51%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

26.29%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

24.40%

-2.27%