PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFR с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFR с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JFR и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFR и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund		-1.74%-0.68%21.92%16.61%-15.15%24.66%-8.05%19.65%-11.69%2.94%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции JFR уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.16% соответственно.

JFR

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-2.50%
1 год
-0.48%
3 года*
9.26%
5 лет*
5.35%
10 лет*
6.03%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Floating Rate Income Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с JFR:
JFR с JQCJFR с RSFJFR с HIOJFR с HYIJFR с EHIJFR с FTHYJFR с FMSDX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий JFR и FOCIX

JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

JFR vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFR
Ранг доходности на риск JFR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFR: 44
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFR c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.88

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.25

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.10

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

4.45

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFR vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFR и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.01

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.79

-0.53

Корреляция

Корреляция между JFR и FOCIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFR и FOCIX

Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund		13.60%13.03%11.43%11.51%9.61%6.66%7.19%7.19%7.95%7.23%6.38%7.03%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок JFR и FOCIX

Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-18.78%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.32%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-12.36%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-18.61%

-29.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.35%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-4.81%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.84%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JFR и FOCIX

Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.33%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

5.68%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

9.27%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

9.74%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

9.18%

+7.47%