PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFNAX с JAGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFNAX с JAGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX).

JFNAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и JAGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFNAX и JAGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		-3.77%24.61%3.41%7.35%-2.86%6.59%25.42%28.98%4.00%22.35%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFNAX показывает доходность -3.77%, а JAGLX немного выше – -3.75%. За последние 10 лет акции JFNAX уступали акциям JAGLX по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.55% соответственно.

JFNAX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
11.78%
1 год
21.47%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.96%

JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Часто сравнивают с JFNAX:
JFNAX с JNGLXJFNAX с PHSTXJFNAX с VGTJFNAX с IBBJFNAX с FSHCXJFNAX с FSPHXJFNAX с SOXX
Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с FSGGXJAGLX с IHFJAGLX с JNGLXJAGLX с IHEJAGLX с IBBJAGLX с IYH

Сравнение комиссий JFNAX и JAGLX

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JAGLX в 0.92%.

JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Доходность на риск

JFNAX vs. JAGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFNAX
Ранг доходности на риск JFNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFNAX c JAGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFNAXJAGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.06

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.78

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

4.92

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFNAX vs. JAGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGLX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и JAGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFNAXJAGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.58

+0.25

Корреляция

Корреляция между JFNAX и JAGLX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и JAGLX

Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что сопоставимо с доходностью JAGLX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		4.73%4.56%5.74%4.28%0.08%9.90%7.82%6.18%13.55%1.03%0.97%8.93%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и JAGLX

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и JAGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFNAXJAGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-58.96%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.71%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-22.25%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.39%

-27.38%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-6.64%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-17.51%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и JAGLX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеют волатильность 6.00% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFNAXJAGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.99%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.63%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.86%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.76%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.45%

-0.04%