PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с NTSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI).

JFLI и NTSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и NTSI

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		1.54%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у NTSI с доходностью 1.54%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSI

1 день
1.34%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.54%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.96%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE

Сравнение комиссий JFLI и NTSI

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund

Доходность на риск

JFLI vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLINTSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.83

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.79

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

7.12

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLINTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.32

+0.42

Корреляция

Корреляция между JFLI и NTSI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и NTSI

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности NTSI в 3.70%

TTM20252024202320222021
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.70%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и NTSI

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и NTSI.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLINTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-34.01%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.33%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-7.50%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-9.36%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.10%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и NTSI

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 4.65%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLINTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.69%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

11.35%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

16.62%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

15.56%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

15.56%

-3.20%