PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с MAPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP).

JFLI и MAPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и MAPP

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		0.39%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 0.39%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
0.43%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.85%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с PPIMAPP с HGERMAPP с DYTAMAPP с LALTMAPP с NTSI

Сравнение комиссий JFLI и MAPP

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIMAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.05

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.82

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.37

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAPP равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.35

-0.61

Корреляция

Корреляция между JFLI и MAPP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и MAPP

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности MAPP в 2.95%

TTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.95%2.96%2.41%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и MAPP

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, примерно равная максимальной просадке MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и MAPP.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-12.92%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.70%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-4.39%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.40%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и MAPP

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.53%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.06%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.27%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

10.82%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

10.82%

+1.54%