Сравнение JFLI с MAPP
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, JFLI returned 18.06% vs 17.16% for MAPP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и MAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 5.23%.
JFLI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAPP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLI и MAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.12% | 9.73% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 5.23% | 13.83% |
Correlation
The correlation between JFLI and MAPP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between JFLI and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. MAPP — Ранг доходности на риск
JFLI
MAPP
Сравнение JFLI c MAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLI | MAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.79 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 10.44 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLI и MAPP
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, примерно равная максимальной просадке MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и MAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -12.92% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -6.17% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.53% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.39% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.65% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и MAPP
Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 4.15%, в то время как у Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.66% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.25% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 9.88% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 10.97% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 10.97% | +1.14% |
Сравнение комиссий JFLI и MAPP
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и MAPP
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности MAPP в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.25% | 6.81% | 0.00% | 0.00% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.81% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JFLI and MAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAPP has higher volatility (4.66%) compared to JFLI (4.15%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs MAPP's -12.92%.
On 1-year performance, JFLI leads with 18.06% vs 17.16% for MAPP. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 18.06% return vs 17.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.
JFLI has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 2.81% for MAPP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Harbor. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.92% for MAPP.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и MAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор