PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-7.14%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.23%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

JFIVX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-4.72%
1 год
14.13%
3 года*
16.82%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий JFIVX и YFSIX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.99

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

4.42

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между JFIVX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и YFSIX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.75%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и YFSIX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-35.10%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.20%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-25.14%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-11.03%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.93%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.38%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и YFSIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 4.23%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

9.23%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

19.89%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

21.29%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.11%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.20%

+2.22%